Yazılım Sistemi, Insider Trading'i Kestiriyor

Araştırmacılar, bir yazılım programı geliştiriyor Bu, hisse senedi alım satımını saptamanın bir yolu olarak, hisse senedi fiyat hareketlerini haber öyküsü başlıkları ile ilişkilendirecektir.

Sistem, Cassandra'nın ya da Radikal Faaliyetlerin Yenilikçi Tespiti için Hisse Senetleri ve Hisse Senetlerinin Bilgisayarlı Analizi'dir. İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Sunderland Üniversitesi tarafından tasarlanıyor.

Son zamanlarda İngiltere'nin girişim sermayesi şirketi NorthStar Equity Investors'dan 90.000 £ (135.000 $) proje aldı. Dale Addison, proje yöneticisi ve Sunderland üniversitesinde bilgisayar bilimi fakültesi bir parçası.

Düzenleyici kurumların şüpheli işlemleri tespit etmek için kullandıkları, ancak haber başlıklarına bakmayan özel şirketler tarafından sunulan çeşitli yazılım sistemleri var. Addison, genellikle piyasaları hareket ettirdiğini söyledi. Ancak, yanlış pozitiflerin bir sorun olmaya devam ettiği, yazılımın ise hiç kimsenin olmadığı durumlarda içeriden öğrenenlerin ticaretinin göstergelerini bulduğunu söyledi.

İçeriden bilgi ticareti, kamusal alanda olmayan bilgilere göre ticaret hissesi olarak tanımlanıyor. Göstergeler, bir şirketin büyük bir hissedarı, hisse senedini normalde nasıl satıldığını veya hisselerinin haber olaylarıyla nasıl senkronize edilip edilmediğini orantısız olarak satıyor veya satın alıyorsa.

Cassandra bir "zaman dizisi" ne bakacaktır. Addison, iç değişiklikler veya düzenleyici değişiklikler gibi belirli bir şirketin etkinliklerinin bir derlemesini yaptı. Ayrıca, Bloomberg, Reuters ve Associated Press gibi tel servisleri tarafından yayınlanan haber başlıkları ile birlikte paylaşım verisine de bakacaktır.

Cassandra'nın gücü, büyük miktarda veriyi sindirme ve daha sonra analiz için tuhaf görünen şeyleri tespit etme yeteneğidir.

"Zaman serilerindeki değişimi açıklamak için önemli haberleri bulamazsak, sonuçta birisinin içeriden ticaret yapması gerektiği sonucuna vardık." Diye ekledi Addison.

Addison, araştırmacıların yaklaşık üçte biri olduğunu söyledi. Projenin içinden geçerken, finans piyasasının böyle bir sistemden ne istediğini anlamak için çok zaman harcadık. Haziran ayına kadar, veri ve başlık analizine odaklanacak bir çalışma prototipine sahip olmayı umuyorlar.

"Şu an mümkün olduğu kadar açık tutuyoruz çünkü sınırlı bir zamanımız var ve küçük bir bütçemiz var. "Addison, Cassandra, belirli bir şirket için normal aktivitenin ne olduğunu bulmak için modelleme tekniklerini kullanacak. Ayrıca, bir zaman dizisi hakkında bilgi edinebilen ve daha sonra yeni veriler verildiğinde neler olması gerektiğine dair genellemeler yapabilen adaptif öğrenme algoritmaları kullanacaktır. Algoritmalar, daha önce öğrendiklerini zaman içinde hatırlayacaklar, diye ekledi Addison.

Cassandra'da çok fazla detay ortaya çıkarmak istemiyor, çünkü finans alanında birçok yetenekli bilgisayar programcısı var. etkinliklerini gizlemek için önlemler.

Cassandra'nın üç özelliği olması gerekiyor: kullanımı kolay, satın almak için ucuz ve iyi teknik destek sunuyor, Addison dedi. Cassandra birkaç form alabilir. Addison, şirketlerin mevcut finansal analiz yazılım araçlarına entegre edebilecekleri bir DLL (Dynamic Link Library) olacaktı. Cassandra ayrıca bir abonelik Web hizmeti olarak da işe yarayabileceğini söyledi.

Şimdi iş prototip üzerinde duracak ve konseptin işe yaradığını gösterdikten sonra, Addison daha fazla fon arayacaklarını söyledi. Planlar, daha fazla pazar araştırması yapmaya ve ilgili müşteri gruplarıyla konuşmaya devam etmeyi de istiyorlar.

Pazar ihtiyacının katılaşmasından sonra, daha sofistike bir kalkınma projesi gerçekleştirilebileceğini söyledi. Bununla birlikte, sistemi tamamen geliştirmek üç ila beş yıl kadar sürebilir.